Wie schnell Banken in der Kreditvergabe auf veränderte Marktbedingungen reagieren sollten, das hat die Finanzkrise schmerzlich aufgezeigt. Experten der Innovations Software Technology GmbH, ein führender Anbieter von Business Rules Management-Plattformen und Lösungen für den Finanzsektor, raten jetzt in diesem Zusammenhang: Um Kreditrisiken zu minimieren, müssen Geldinstitute und Finanzunternehmen ihre individuellen bankinternen und regulatorischen Bewertungsverfahren künftig noch regelmäßiger den aktuellen Begebenheiten anpassen. Die Herausforderung des gestiegenen Ratingaufwands bewältigen sie mit flexiblen und innovativen Lösungen.
Thomas Cotic, Mitglied der Geschäftsführung der Innovations Software Technology, führt aus: „Das vergangene Jahr hat verdeutlicht, dass Banken ihre Ratingverfahren in Zukunft noch häufiger an die Marktdynamik anpassen müssen. Ein gutes Beispiel sind Bewertungsgrundlagen im Immobilienmarkt.” Cotic weiter: „Mit traditionellen Risikomanagementlösungen ist diese Herausforderung fast nicht mehr zu bewerkstelligen. Bis die Fachabteilung dem IT-Team erklärt hat, welche Änderungen vorgenommen werden sollen – teilweise hochkomplexer mathematischer Natur – vergeht viel zu viel Zeit und Risiken werden zu spät eingegrenzt. Was Banken jetzt brauchen, sind flexible, regelbasierte Lösungen, die rasch und revisionssicher direkt von der Fachabteilung gesteuert werden können.”
Innovations hat sechs Punkte zusammengestellt, die zeigen, welche Vorteile regelbasierte Risikomanagement-Systeme bringen.
1. Regelung durch die Fachabteilung: Regelbasierte Risikomanagement-Plattformen besitzen im Idealfall eine Benutzeroberfläche, die intuitiv steuerbar ist. Ratingexperten können so sämtliche Bewertungsregeln selbst eingeben, statt die Änderungen indirekt über die IT-Abteilung vornehmen zu lassen. So lassen sich Anpassungen viel flexibler vornehmen – es werden Zeit und Kosten gespart.
2. Graphische Darstellung: Die Ratinglogik wird übersichtlich und verständlich in Graphiken dargestellt. Die transparente Darstellung vereinfacht nicht nur die Bearbeitung der Regeln, sondern lässt sich auch in der Kundenberatung extern präsentieren und zur Erklärung einsetzen.
3. Qualitätssicherung durch Stresstest: Wie durch Basel II vorgeschrieben, lassen sich Ratingverfahren von der Fachabteilung vor dem Einsatz testen. Dabei werden erwartete Ergebnisse mit tatsächlichen verglichen und Abweichungen frühzeitig erkannt.
4. Dokumentation per Knopfdruck: Die Ratingmodelle lassen sich automatisch in einer vollständigen Dokumentation zusammenfassen, inklusive der Datengrundlage sowie der Berechnungs- und Entscheidungslogik. Die Dokumentation entspricht immer den operativen Ratingmodellen.
5. Schnittstellen zu Drittsystemen: Die Plattform sollte sich an Drittsysteme anbinden lassen, damit Daten zu Kreditnehmern, Krediten, Objekten und Ausfällen sowie weitere Informationen automatisch mit einbezogen werden können.
6. Revisionssicherheit: Um regulatorischen Anforderungen zu genügen und Revisionssicherheit zu gewährleisten, sollte eine Risikocontrolling- und Risikomanagement-Lösung eine Funktion zur Historisierung sämtlicher Änderungen haben.
Thomas Cotic, Mitglied der Geschäftsführung der Innovations Software Technology, führt aus: „Das vergangene Jahr hat verdeutlicht, dass Banken ihre Ratingverfahren in Zukunft noch häufiger an die Marktdynamik anpassen müssen. Ein gutes Beispiel sind Bewertungsgrundlagen im Immobilienmarkt.” Cotic weiter: „Mit traditionellen Risikomanagementlösungen ist diese Herausforderung fast nicht mehr zu bewerkstelligen. Bis die Fachabteilung dem IT-Team erklärt hat, welche Änderungen vorgenommen werden sollen – teilweise hochkomplexer mathematischer Natur – vergeht viel zu viel Zeit und Risiken werden zu spät eingegrenzt. Was Banken jetzt brauchen, sind flexible, regelbasierte Lösungen, die rasch und revisionssicher direkt von der Fachabteilung gesteuert werden können.”
Innovations hat sechs Punkte zusammengestellt, die zeigen, welche Vorteile regelbasierte Risikomanagement-Systeme bringen.
1. Regelung durch die Fachabteilung: Regelbasierte Risikomanagement-Plattformen besitzen im Idealfall eine Benutzeroberfläche, die intuitiv steuerbar ist. Ratingexperten können so sämtliche Bewertungsregeln selbst eingeben, statt die Änderungen indirekt über die IT-Abteilung vornehmen zu lassen. So lassen sich Anpassungen viel flexibler vornehmen – es werden Zeit und Kosten gespart.
2. Graphische Darstellung: Die Ratinglogik wird übersichtlich und verständlich in Graphiken dargestellt. Die transparente Darstellung vereinfacht nicht nur die Bearbeitung der Regeln, sondern lässt sich auch in der Kundenberatung extern präsentieren und zur Erklärung einsetzen.
3. Qualitätssicherung durch Stresstest: Wie durch Basel II vorgeschrieben, lassen sich Ratingverfahren von der Fachabteilung vor dem Einsatz testen. Dabei werden erwartete Ergebnisse mit tatsächlichen verglichen und Abweichungen frühzeitig erkannt.
4. Dokumentation per Knopfdruck: Die Ratingmodelle lassen sich automatisch in einer vollständigen Dokumentation zusammenfassen, inklusive der Datengrundlage sowie der Berechnungs- und Entscheidungslogik. Die Dokumentation entspricht immer den operativen Ratingmodellen.
5. Schnittstellen zu Drittsystemen: Die Plattform sollte sich an Drittsysteme anbinden lassen, damit Daten zu Kreditnehmern, Krediten, Objekten und Ausfällen sowie weitere Informationen automatisch mit einbezogen werden können.
6. Revisionssicherheit: Um regulatorischen Anforderungen zu genügen und Revisionssicherheit zu gewährleisten, sollte eine Risikocontrolling- und Risikomanagement-Lösung eine Funktion zur Historisierung sämtlicher Änderungen haben.
