Basel II in Süd Afrika: Rand Merchant Bank ermittelt Kreditrisiken nach IRBA

Ermittlung von Risiken zur Vergabe von Krediten wird jetzt mit dem Business Rules Management System Visual Rules realisiert

Immenstaad, (PresseBox) - Die Rand Merchant Bank (RMB), ein Tochterunternehmen der First Rand Bank, zählt zu den vier großen Banken in Süd Afrika. Um die Anforderungen nach Basel II zu erfüllen, hat das Unternehmen die Ermittlung von Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz auf eine neue fachliche und technologische Basis gestellt. Die Innovations Softwaretechnologie GmbH aus Immenstaad am Bodensee liefert das Business Rules Management System Visual Rules als technische Grundlage für die Regelmodellierung und die Model Platform zur Durchführung der Ratings.

Rautie Nel, Leiter der Abteilung Rating Unternehmenskredite und Portfolioanalysen, sieht sein Unternehmen für IRBA gut aufgestellt. Das Ratingsystem der RMB beschreibt er als duales System, das statistische Modelle, also die Hard Facts, einsetzt aber gleichzeitig eine Bewertung der Soft Facts durchführt und daraus die endgültige Kreditrisiko-Metrik herstellt. Trotz der hervorragenden inhaltlichen Qualität der Ratings, so Rautie Nel, sei die RMB bis vor kurzem nicht in der Lage gewesen, die Anforderungen einer modernen Revision an eine Prozessorientierung zu erfüllen. "Die Modelle waren in Microsoft Excel dokumentiert und hatten weder eine Plausibilitätsprüfung, noch waren die daraus generierten Ratings historisiert. Außerdem konnte ein zentraler Punkt der IRBA-Anforderungen - die Einbindung des Ratingsystems in die Prozesse des Instituts - mit dieser Lösung nicht erfüllt werden. Für eine Bank ist es wirklich schwierig, die operativen Anforderungen von Basel II mit einer Excel-Lösung abzubilden", so sein Resümee.

Schnelle Umsetzung der Ratingregeln dominieren das Projekt - Business Analysten sollen Regeln selbst modellieren, testen und dokumentieren können
Als erste Schritte im gemeinsamen Projekt mit Innovations wurden Ausfallwahrscheinlichkeit (PD - Probability of Default) und Verlustquote bei Ausfall (LGD - Loss Given Default) als wichtigste Bewertungsfaktoren für Kreditrisiken definiert und in Ratingmodelle umgesetzt. Gleichzeitig wurde der Import von Unternehmensdaten externer Ratingagenturen vorbereitet und eine webbasierte Arbeitsumgebung, die sogenannte Model Platform, für 80 Kredit Analysten realisiert. Insgesamt sind über 20 Ratingmodelle geplant.

Bosch Software Innovations GmbH

Die Innovations Software Technology GmbH liefert Softwarelösungen und Dienstleistungen für Finanzdienstleister in den Bereichen Compliance, Credit Risk Rating und Client Management.

Neben Finanzdienstleistern gehören auch Handelsunternehmen oder Unternehmen in den Bereichen Logistik, Gesundheitswesen und Energiemanagement zu den Kunden von Innovations.

Die Technologie von Innovations lässt sich auf viele Wirtschaftbereiche übertragen. Kernelement ist die Visual Rules Plattform. In Zukunft will Innovations führender Anbieter von Software Plattformen für agile, verteilte Systeme werden.

Seit September 2008 gehört die Innovations Software Technolgy GmbH zur Bosch-Bruppe, einem international führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen.

Weitere Informationen: www.innovations.de

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