Nicht erst, seitdem der nationale Umsetzungsplan der Bundesbank für die AnaCredit-Verordnung feststeht, stellt sich die Kreditwirtschaft gespannt die Frage, wie die granularen Daten fristgemäß gemeldet werden. Denn in den Finanzinstituten liegen die Daten, welche die EZB verlangt, selten in der geforderten Form, sondern fragmentiert vor. Die IKOR Management- und Systemberatung GmbH zieht nach den ersten Erfahrungen ein Fazit zur AnaCredit-Umsetzung.
„Das Volumen der zu meldenden Daten beeinflusst je nach Institutsgröße nicht unbedingt die IT-Performance", fasst Stephan Grunwald, Teamleiter Projekte Fördergeschäft bei IKOR Management- und Systemberatung die Lage zusammen. „Die Herausforderungen bestehen vielmehr bei den Inhalten der geforderten Informationen bzw. der Beschaffenheit der Daten.“
AnaCredit institutsweit relevant
Stamm-, Kredit- und Sicherheitendaten befinden sich über das Institut verteilt in unterschiedlichen Fachabteilungen und auf verschiedenen Systemen. Die AnaCredit-Umsetzung in den Banken ist somit ein Thema, das über das Meldewesen und die IT hinausgeht und diverse Instituts-Fachabteilungen bzw. deren Software-Systeme involviert. Einerseits müssen die Daten aufgespürt werden, andererseits muss die bereichsübergreifende Verständigung erfolgen, wer wann wie kontinuierlich die richtigen Daten für die Übermittlung an die Bundesbank bereitstellt.
Mit einem Architektur-Ansatz langfristig denken
„Der zweite prägende Aspekt bei der AnaCredit-Implementierung ist die Qualität der zu übermittelden Daten“, führt Grunwald weiter aus. Die sogenannten Attribute nach der EZB-Verordnung entsprechen nicht logischerweise den Kennzahlen, die die Institute erfassen und vorhalten. Entsprechend sind diese hinsichtlich Vollständigkeit, Validität und Konsistenz zu prüfen. Und das rechtzeitig, damit die Übermittlung jeweils pünktlich klappt.
In ihren Umsetzungsprojekten plädiert IKOR daher für eine Datenschicht, die der Meldesoftware vorgeschaltet ist und die benötigten Meldedaten der Finanzgeschäfte in der richtigen Qualität enthält. Eine derartige Lösung hat den Vorteil, dass sie auch bei zukünftigen Erweiterungen und für angrenzende Themen zu nutzen ist. „Erweiterungen der AnaCredit-Datenbank sollten in jedem Fall jetzt schon mitgedacht werden", empfiehlt Grunwald. Denn von diesen ist nach Angaben der Bundesbank auszugehen. Grunwalds Ratschlag:„An der Umsetzung der AnaCredit-Verordnung führt ohnehin kein Weg vorbei, dann besser gleich eine Gesamtlösung im Sinne der Facharchitektur entwickeln, die die heutige und zukünftige Regulatorik berücksichtigt.“
Die bisherigen Learnings zusammengefasst:
Über die AnaCredit-Verordnung
Der EZB-Rat billigte am 18. Mai 2016 die Verordnung zur Implementierung eines granularen statistischen Kreditmeldewesens („ECB Regulation on the collection of granular credit and credit risk data – AnaCredit“). Sie tritt zum 31. Dezember 2017 in Kraft. AnaCredit steht für „Analytical Credit Datasets“. Vorgesehen ist eine neuartige Erhebungsmethodik auf Einzelkreditebene („loan by loan“). Es entsteht ein granularer Datensatz, der bedarfsgerechte Auswertungen auf verschiedenen Aggregationsstufen ermöglicht.
„Das Volumen der zu meldenden Daten beeinflusst je nach Institutsgröße nicht unbedingt die IT-Performance", fasst Stephan Grunwald, Teamleiter Projekte Fördergeschäft bei IKOR Management- und Systemberatung die Lage zusammen. „Die Herausforderungen bestehen vielmehr bei den Inhalten der geforderten Informationen bzw. der Beschaffenheit der Daten.“
AnaCredit institutsweit relevant
Stamm-, Kredit- und Sicherheitendaten befinden sich über das Institut verteilt in unterschiedlichen Fachabteilungen und auf verschiedenen Systemen. Die AnaCredit-Umsetzung in den Banken ist somit ein Thema, das über das Meldewesen und die IT hinausgeht und diverse Instituts-Fachabteilungen bzw. deren Software-Systeme involviert. Einerseits müssen die Daten aufgespürt werden, andererseits muss die bereichsübergreifende Verständigung erfolgen, wer wann wie kontinuierlich die richtigen Daten für die Übermittlung an die Bundesbank bereitstellt.
Mit einem Architektur-Ansatz langfristig denken
„Der zweite prägende Aspekt bei der AnaCredit-Implementierung ist die Qualität der zu übermittelden Daten“, führt Grunwald weiter aus. Die sogenannten Attribute nach der EZB-Verordnung entsprechen nicht logischerweise den Kennzahlen, die die Institute erfassen und vorhalten. Entsprechend sind diese hinsichtlich Vollständigkeit, Validität und Konsistenz zu prüfen. Und das rechtzeitig, damit die Übermittlung jeweils pünktlich klappt.
In ihren Umsetzungsprojekten plädiert IKOR daher für eine Datenschicht, die der Meldesoftware vorgeschaltet ist und die benötigten Meldedaten der Finanzgeschäfte in der richtigen Qualität enthält. Eine derartige Lösung hat den Vorteil, dass sie auch bei zukünftigen Erweiterungen und für angrenzende Themen zu nutzen ist. „Erweiterungen der AnaCredit-Datenbank sollten in jedem Fall jetzt schon mitgedacht werden", empfiehlt Grunwald. Denn von diesen ist nach Angaben der Bundesbank auszugehen. Grunwalds Ratschlag:„An der Umsetzung der AnaCredit-Verordnung führt ohnehin kein Weg vorbei, dann besser gleich eine Gesamtlösung im Sinne der Facharchitektur entwickeln, die die heutige und zukünftige Regulatorik berücksichtigt.“
Die bisherigen Learnings zusammengefasst:
- Informationen, die an AnaCredit zu melden sind, sind zum Teil auch Bestandteil anderer Meldeanforderungen. Dafür muss gewährleistet werden, dass diese Informationen in sich schlüssig über alle Meldeanforderungen hinweg kommuniziert werden.
- Die 89 Attribute und sechs Identifikationsmerkmale des AnaCredit-Datensatzes setzen sich aus Informationen der gesamten Kreditbearbeitung (plus weiterer Finanzdaten) zusammen und somit ist die AnaCredit-Implementierung ein bankenweites und kein ausschließliches Meldewesen- und IT-Thema.
- Manuelle Korrekturen innerhalb des Melderhythmus‘ sind nur rudimentär möglich. Die Datenqualität muss durch Validierung und Konsistenzchecks bereits im Vorwege sichergestellt werden.
- Die zu meldenden Daten sind nicht aus dem aktuellen Datenhaushalt der Institute zu bedienen. Schlicht, weil sie nicht vorliegen oder aber nicht in ausreichender Qualität und Granularität vorhanden sind.
Über die AnaCredit-Verordnung
Der EZB-Rat billigte am 18. Mai 2016 die Verordnung zur Implementierung eines granularen statistischen Kreditmeldewesens („ECB Regulation on the collection of granular credit and credit risk data – AnaCredit“). Sie tritt zum 31. Dezember 2017 in Kraft. AnaCredit steht für „Analytical Credit Datasets“. Vorgesehen ist eine neuartige Erhebungsmethodik auf Einzelkreditebene („loan by loan“). Es entsteht ein granularer Datensatz, der bedarfsgerechte Auswertungen auf verschiedenen Aggregationsstufen ermöglicht.
