SAM bestätigt Renditepotenzial seines Nachhaltigkeitsresearch

Neue Studie: "Alpha durch Nachhaltigkeit"

(PresseBox) (Zurich, ) .
- Positive Korrelation zwischen Nachhaltigkeit und Aktienkursentwicklung.
- Nachhaltigste Unternehmen entwickeln sich jährlich um 1,48% besser.
- Renditepotenzial von SAMs proprietären Researchdaten bestätigt.

SAM, die Investmentboutique mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing, veröffentlicht heute die Studie "Alpha durch Nachhaltigkeit". Darin wird untersucht, ob nachhaltige Unternehmen eine bessere Aktienkursentwicklung aufweisen als weniger nachhaltige. Die Ergebnisse zeigen, dass die nachhaltigsten Unternehmen in den Jahren 2001 - 2008 jährlich um 1,48% besser rentieren - dies bei einem positiven Information Ratio von 0,47. Damit wird das Renditepotenzial des proprietären Nachhaltigkeitsresearch von SAM dokumentiert.

Stephanie Feigt, CIO SAM: "Überrendite wird erzielt, indem bewertungsrelevante Nachhaltigkeitsfaktoren identifiziert, analysiert und in die Unternehmensbewertung integriert werden. Darin ist SAM seit Jahren führend."

Sustainability Leaders vs. Laggards: Nachhaltige Überrendite

Überrendite (Alpha) wird durch das Investieren in die nachhaltigsten Unternehmen (Sustainability Leaders) erzielt. Jedoch auch durch das Meiden von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsaspekte schlecht oder nur langsam umsetzen (Sustainability Laggards). Die graue Linie in nachstehender Grafik zeigt die positive Performance von "Sustainability Leaders" im Vergleich zu allen in der Studie untersuchten Unternehmen. Die hellblaue Linie markiert die negative Performance der "Sustainability Laggards" gegenüber derselben Grundgesamtheit. Die grüne Kurve illustriert die positive Performance einer Anlagestrategie, die in die nachhaltigsten Unternehmen investiert (Long Position) und die am wenigsten nachhaltigen Unternehmen leer verkauft (Short Position). Besonders während der Kreditkrise im Jahr 2008 hat sich diese Strategie bewährt.

Methodik

SAM hat die Studie gemeinsam mit der Abteilung für quantitative Strategien von Robeco erarbeitet. Die untersuchte Grundgesamtheit umfasst alle Unternehmen, die zwischen 2001 und 2008 an SAMs jährlicher Nachhaltigkeitsbewertung teilgenommen haben. Schwellenländer und Kanada wurden aufgrund eines Abgleichs mit den Datenbanken von Robeco nicht berücksichtigt. Die Anzahl untersuchter Unternehmen beträgt rund 400 Unternehmen pro Jahr.

Die Aktien sind gemäss ihrer Nachhaltigkeitsbewertung fünf verschiedenen Portfolios zugeteilt worden. Jeweils per Monatsultimo stellte man die Anfangsgewichtung der Portfolios wieder her (Rebalancing). Um unabhängig von anderen Risikofaktoren das Renditepotenzial der Nachhaltigkeit zu ermitteln, wurden mehrere Restriktionen zur Neutralisierung der Faktoren Unternehmsgrösse, Branche und Region angewandt.

NB: Die Studie "Alpha durch Nachhaltigkeit", Grafiken sowie Tabellen sind in englischer oder deutscher Sprache erhältlich unter: com@sam-group.com

SAM Group Holding AG

SAM ist ein globaler Vermögensverwalter und fokussiert ausschliesslich auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes und Private Equity. SAM eröffnet institutionellen Investoren und Finanzintermediären in Europa, den USA, dem asiatischpazifischen Raum und dem Mittleren Osten Zugang zu verschiedenen Einzelund Multi-Themenstrategien sowie Sustainability-Core-Anlagestrategien.

In Kooperation mit Dow Jones Indexes und STOXX Ltd. publiziert und lizenziert SAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) sowie massgeschneiderte Sustainability Benchmarks. Innerhalb der Robeco ist SAM zudem das Kompetenzzentrum für Cleantech Private Equity.

Im Rahmen des Corporate Sustainability Assessment analysiert SAM jährlich mehr als 1'000 börsenkotierte Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit grössten Datenbanken für Nachhaltigkeit. Die eigenen Researchergebnisse sowie die Nachhaltigkeitsdaten fliessen vollumfänglich in die von SAM angebotenen Anlagelösungen ein.

SAM ist Mitglied von Robeco, dem 1929 gegründeten und global tätigen Asset Manager mit breitem Angebot an Anlageprodukten und -dienstleistungen. Robeco ist eine Tochtergesellschaft der mit "AAA" bewerteten Rabobank-Gruppe.

Die in Zürich ansässige SAM wurde 1995 gegründet und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende. Per 31. Dezember 2008 betreute SAM Vermögenswerte in Höhe von rund EUR 7,5 Milliarden.

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